Trading Strategie Ontwerp

Adaptrade sagteware Nuusbrief artikel - Beperking Gedryf Strategie Design deur Michael R. Bryant Toe ek 'n nagraadse student in die ingenieurswese studeer meganiese ontwerp meer as twee dekades gelede was, een van die mees interessante navorsingsprojekte ek teëgekom gebruik 'n rekenaar algoritme om die optimale vorm vir 'n strukturele komponent te bepaal - basies, 'n masjien deel - net gebaseer op die magte en vele is die deel wat nodig is om te hanteer. Die tradisionele benadering sou gewees het om te begin met 'n paar aanvanklike vorm, dan gebruik 'n iteratiewe proses van herhaalde analise en herontwerp om geleidelik te slyp in op die optimale vorm, met die ingenieur spesifiseer elke verandering in meetkunde, onderhewig aan die daaropvolgende ontleding. Wat het die navorsingsprojek so interessant vir my is dat die rekenaar algoritme die ontleding stappe nie net is die outomatisering, maar is met vermelding van die verandering in meetkunde by elke stap, in wese die outomatisering wat sou tradisioneel 'n arbeidsintensiewe taak gewees het. Dit was 'n voorbeeld van dwang gedryf ontwerp. Die beperkinge in hierdie geval was die magte en laai die voorwerp is wat nodig is om te weerstaan. As 'n ietwat meer relatable voorbeeld, kyk na 'n hipotetiese rekenaarprogram wat 'n motor wat slegs gebaseer is op & quot kan ontwerp; beperkings & quot; soos die vereiste gas kilometers, versnelling, reeks, aantal passasiers, aantal deure, en so aan. Terwyl vandag se tegnologie is waarskynlik nie heeltemal tot so 'n taak, kan dieselfde basiese benadering baie doeltreffend gebruik word vir die ontwerp van handel strategieë. Strategie Design Beperkings Die term beperking is ontleen uit die gebied van wiskundige optimering, waarin optimeringsprobleme kan gekategoriseer word as óf ingeperk of onbeperkte. Laasgenoemde bestaan ​​uit probleme waarin 'n doelfunksie word óf geminimaliseer of gemaksimeer. Beperkte probleme aan die ander kant, voeg by dat 'n reeks van toestande wat tot uiting kom as óf gelykheid of ongelykheid vergelykings. Dit is die beperkings. Die oplossing vir 'n ingeperk optimeringsprobleem het nie net tot die minimum te beperk of die doelfunksie te maksimeer, moet dit die beperking vergelykings bevredig. So wat doen beperkings lyk in die konteks van handel strategie ontwerp? Een benadering is om te dink oor wat 'n goeie handel strategie lyk. Hou jy daarvan om 'n wins faktor groter as 2.0 sien? Doen goed handel strategieë ten minste 60% wen ambagte na jou mening? Het jy behoefte aan nie meer as vier agtereenvolgende verloor ambagte te sien om dit 'n goeie strategie te oorweeg? As jy kan kwantifiseer wat jy oorweeg om 'n goeie handel strategie te wees in terme van statistieke van prestasie, dan kan jy die as beperkings gebruik. Sommige statistieke, soos wins faktor, Sharpe verhouding, en wen / verlies-verhouding, is meer algemene doel in die natuur, van toepassing op enige strategie, ander is meer spesifiek op sekere soorte strategieë. Byvoorbeeld, as jy op soek na 'n swaai handel stelsel op 'n daaglikse bars, kan jy in gedagte het iets wat een of twee keer 'n week handel dryf, hou ambagte nie meer as 'n paar dae op die meeste. In daardie geval, wil jy dalk om te kyk vir strategieë met tussen 50 en 100 ambagte per jaar. As jy die bou van meer as vyf jaar van historiese data, sal jy 'n beperking van tussen 250 en 500 ambagte oor die tydperk van vyf jaar te gee. Langs dieselfde lyne, kan jy 'n beperking stel op die gemiddelde aantal bars in ambagte van tussen, sê, 2 en 5 bars. Benewens die meer algemene algemene doel statistieke, soos die wins faktor en Sharpe verhouding, is daar 'n aantal minder algemeen statistieke wat nuttig in die ontwerp van net oor 'n strategie kan wees. Byvoorbeeld, die korrelasiekoëffisiënt van die aandele kurwe is 'n maatstaf van hoe naby die aandele kurwe by benadering 'n reguit lyn. Hoe nader die koëffisiënt is tot 1.0, hoe nader die aandele kurwe is 'n reguit lyn, wat meer konsekwent en eenvormig prestasie impliseer. 'n beperking instelling op die korrelasiekoëffisiënt om groter as of gelyk aan 0,95 wees kan nuttig wees vir die bou van 'n tipe van strategie wees. Die statistiese betekenisvolheid van die gemiddelde wins / verlies is 'n ander metrieke wat gebruik kan word as 'n beperking vir enige strategie. Dit meet hoe waarskynlik dit is dat die gemiddelde handel is groter as nul, gegewe die variasie in die resultate handel en wat gebaseer is op die sogenaamde steekproefverdeling van die gemiddelde handel. Omdat die betekenis in ag neem die aantal ambagte en die standaardafwyking van die ambagte en word uitgedruk as 'n persentasie, dit is 'n goeie alternatief vir die aantal ambagte as 'n opbou beperking. Met ander woorde, eerder as om te probeer uitwerk hoeveel ambagte wat jy nodig het in die back-toets tydperk te verseker betekenisvolle resultate, kan jy 'n betekenis waarde van meer as, sê, 95% spesifiseer. 'N bietjie meer ongewone metrieke wat nuttig as 'n algemene doel bou beperking kan wees is die Kelly fraksie. Dit is 'n teoretiese maatstaf van die optimale fraksie van rekening aandele te waag op elke handel. Hoër waardes impliseer dat meer aandele kan gewaag op elke handel. Gevolglik kan die Kelly fraksie gesien word as 'n maatstaf van hoe vinnig die strategie opbrengste kan vererger. Alternatiewelik kan jy dink aan dit as 'n algehele mate van strategie gehalte sedert die vermoë om resultate vinniger vererger impliseer 'n hoër gehalte strategie. Een handelaar wat my gekontak oor sy gebruik van die Kelly breuk as 'n opbou metrieke daarvan hou om waardes te sien bo 20%. Gebou Beperkings Die beperkinge het die grense vir die strategie ontwerp. Die ander elemente van die ontwerpproses sluit in die doelfunksie te maksimeer of te verminder en die algoritme wat gebruik word om die strategie wat die doelfunksie gemaksimaliseer of verminder, terwyl voldoening aan die beperkings te vind. Waarna hierbo verwys is, hierdie elemente definieer 'n ingeperk optimeringsprobleem. In-beperking gedryf ontwerp, is die harde werk tipies gedoen deur die beperkings, en dit is waar die meeste van die poging moet gefokus. Die doelfunksie, aan die ander kant, kan relatief maklik, soos die maksimering van die netto wins wees. Maar, soos in die onderstaande voorbeelde, is dit soms beter om 'n paar van die algemene doel statistieke wat in die beperking voorwaardes verskyn voeg. Byvoorbeeld, kan 'n geskikte doelwit word maksimering van die som van die netto wins, korrelasiekoëffisiënt en betekenis. In hierdie geval, sal elke kwartaal word afgeskaal tot die reeks 0-1 te gelyke gewig te gee in die doelfunksie. Gegewe die doelfunksie en die beperking voorwaardes, is die strategie ontwerp gevind as die oplossing vir die ooreenstemmende optimeringsprobleem. Alle optimeringsalgoritmes is in wese soek algoritmes, wat begin met 'n nie-optimale (in sommige gevalle, ewekansige) ontwerp en dit verander oor 'n reeks stappe, uiteindelik konvergerende om die oplossing. In die onderstaande aangebied voorbeelde, is die optimalisering probleem opgelos met behulp van 'n genetiese programmering algoritme, wat geskik is vir die opwekking van programmeringskode, insluitend handel strategieë. Die besonderhede van hoe dit werk elders beskryf; sien, byvoorbeeld, Gebou Trading stelsels met behulp van outomatiese Kode generasie. In kort, is 'n bevolking van handel strategieë ontwikkel het oor verskeie generasies deur recombining en die wysiging van die lede van die bevolking in vergelyking met die biologiese prosesse van voortplanting en ontwikkeling. Die sagteware Adaptrade Bouwer. wat implemente die genetiese programmering algoritme, is gebruik om die strategieë te bou. Die gebruiker se gids vir Adaptrade Bouwer sluit addisionele besonderhede van die algoritme. 'N Voorbeeld van Beperking Gedryf Design Om die beperking gedryf strategie ontwerpproses te illustreer, is die handel strategieë gebou vir daaglikse bars van Apple voorraad (simbool AAPL). Apple is in 'n byna konstante up-tendens vir die jaar, wat sou dit lyk soos 'n maklike keuse. Maar, soos hieronder aangetoon sal word, is die uitdaging om voldoende hanteer die hoë wisselvalligheid van die voorraad. In die voorbeelde wat volg, is strategieë gebou oor die tydperk 1994/09/19 tot 2009/06/16, met die tydperk vanaf 2009/06/17 tot 2013/02/21 gebruik vir buite-monster getoets. Koste van $ 0,05 per aandeel was veronderstel, en 'n begin rekening ekwiteitswaarde van $ 25,000 is gebruik. Die aantal aandele vir elke handel is bepaal deur gebruik & quot; persent van die aandele & quot; posisie sizing. Dit beteken dat die waarde van elke handel was 'n sekere persentasie van rekening gelykheid. In die eerste bou, 100% van die aandele is gebruik, wat beteken dat die rekening aandele is ten volle belê op elke handel. In 'n tweede gebou, die persentasie van die aandele is gekies deur die bou algoritme. In beide gevalle, al winste herbelê. Die volgende lys van bou beperkings gebruik: Gemiddelde aantal bars in oorwinnings & lt; = 10 Korrelasiekoëffisiënt & gt; = 0.95 Max piek-tot-vallei drawdown & lt; = 30% Benewens die bou beperkinge, is die bou doelwitte soos volg gestel: Maksimeer netto wins, gewig 1.0 Maksimeer korrelasiekoëffisiënt, gewig 1.0 Maksimeer betekenis, gewig 1.0 Minimaliseer kompleksiteit, gewig 0.2 Die kompleksiteit metrieke maatreëls die aantal strategie insette. Dit is ingesluit in die aanloop doelwitte met 'n relatief klein gewig te vooroordeel die strategieë te help om kinders met minder insette en dus minder kompleksiteit. Die bou doelwitte tesame met die bou beperkinge definieer die sogenaamde fiksheid funksie vir die genetiese programmering proses. Die fiksheid funksie is soortgelyk aan die doelfunksie vir die ooreenstemmende optimeringsprobleem. Die bou proses probeer om die fiksheid te maksimeer. Die bou doelwitte te kombineer in 'n afgeskaal mode sodat die maksimum moontlike fiksheid waarde onder lede van die bevolking is 1,0. Dit sal gebeur vir die sterkste lid van die bevolking toe al dwang voorwaardes die tevrede. Enige beperking toestand wat nie genoeg Aftrekken van die fiksheid, sodanig dat elke dwang 'n maksimum waarde van 1.0 kan trek uit die fiksheid. Dit beteken dat indien een of meer beperkinge nie nagekom word nie, kan die fiksheid 'n negatiewe getal wees. Aan die ander kant, 'n negatiewe fiksheid waarde impliseer een of meer ontevrede beperkings. volle Investment 'N bevolking van 500 strategieë is ontwikkel meer as 20 geslagte in Adaptrade Bouwer. Fig. 1 toon hoe die gemiddelde bevolking fiksheid toegeneem van geslag tot geslag wanneer die rekening aandele ten volle belê op elke handel. Let daarop dat, terwyl fiksheid algemeen toegeneem as die bou gevorder het, die fiksheid nooit het positiewe, wat impliseer dat een of meer van die beperkings nie nagekom is. Figuur 1. Gemiddelde bevolking fiksheid teenoor geslag nommer vir AAPL strategieë waarin 100% van die aandele belê in elke handel. Drie van die beperkings word hieronder in Fig getoon. 2, wat die gemiddelde afwyking van elke metrieke toon van die beperking waarde oor lede van die bevolking. Byvoorbeeld, die gemiddelde afwyking van die wins faktor begin uit omstreeks 1.2. Sedert die beperking voorwaarde vir die wins faktor gespesifiseer 'n waarde groter as of gelyk aan 2, beteken dit die gemiddelde wins faktor onder strategieë in die aanvanklike bevolking was oor 0.8. Figuur 2. Gemiddelde beperking afwyking teenoor geslag nommer vir AAPL strategieë waarin 100% van die aandele belê in elke handel. Beperking afwykings vir wins faktor, korrelasiekoëffisiënt, en Kelly fraksie getoon konvergerende tot naby nul. Die ideaal is dat die beperking afwykings konvergeer na nul as die bou proses vorder. Vir die grootste deel, dit is wat Fig. 2 dui. Maar kyk na die dieselfde tipe plot vir die maksimum MAE en maksimum persentasie drawdown, soos getoon in Fig. 3. Figuur 3. Gemiddeld beperking afwyking teenoor geslag nommer vir AAPL strategieë waarin 100% van die aandele belê in elke handel. Beperking afwykings vir 'n maksimum MAE en maksimum persentasie drawdown getoon konvergerende hoë waardes, wat die beperkings voldoen is nie. Die beperking van die maksimum MAE gespesifiseerde 'n waarde nie groter as 10%. Soos getoon in Fig. 3, selfs na 20 geslagte, die gemiddelde bevolking waarde van die maksimum MAE nog sowat 17 persentasiepunte hoër as dié of sowat 27%. Net so, die beperking van die maksimum persentasie drawdown was 30%, nog na 20 geslagte, die bevolking gemiddeld sowat 63%. Dit verklaar waarom die fiksheid negatiewe selfs na 20 geslagte gebly: die optimalisering was nie in staat om hierdie twee beperkinge te bevredig. Hoekom het dit gebeur? Fig. 4 toon die aandele kurwe vir een van die top strategieë as gevolg van die bou proses. Oor die hele tydperk byna 18 jaar, was 'n netto wins van meer as $ 39.000.000 gesien, wat begin met net $ 25,000. Die gemiddelde jaarlikse opbrengs was meer as 50%. Maar die & quot; vangs & quot; hierdie oog-popping opgawes is in die twee beperkinge wat die bou proses nie kon bevredig. Die maksimum piek-tot-vallei persentasie drawdown oor hierdie tydperk was net meer as 50%, en die ergste geval MAE (maksimum negatiewe uitstappie), wat die ope handel drawdown meet, was 20%. Dit beteken dat ten einde hierdie opbrengste realiseer, sou jy gehad het om soveel as 20% onttrekking op 'n enkele handel en 'n totale onttrekking van meer as 50% van die aandele te duld nie. Figuur 4. Equity kurwe vir 'n top AAPL strategie waarin 100% van die aandele belê in elke handel. Die rede waarom die bou proses geconvergeerde om hierdie tipe strategie, eerder as een wat al die beperkings voldoen, is dat die gekose posisie sizing gedwing elke strategie ten volle belê op elke handel. Dit gewaarborg dat die onderliggende wisselvalligheid van die aandele prys sal weerspieël word in die resultate. optimale Investment Om te sien dat dit inderdaad wat gebeur het, 'n tweede gebou is hardloop waarin die waarde van die persent-van-aandele posisie sizing is toegelaat deur die bou algoritme om gekies te word. Eerder as om te belê 100% van die aandele op elke handel, die algoritme was vry om minder aandele verhandel as dit gehelp aan die beperkings. Figuur 5. Gemiddelde bevolking fiksheid teenoor geslag nommer vir AAPL strategieë waarin minder as 100% van die aandele belê in elke handel. Vergelyk Fig. 1. Fig. 5 toon hoe die fiksheid ontwikkel tydens die bou proses. Let daarop dat die gemiddelde bevolking fiksheid positiewe geword nadat sowat 10 geslagte, anders as in Fig. 1, waar die fiksheid was negatief, selfs nadat 20 geslagte. Die evolusie van die maksimum MAE en drawdown beperkings word hieronder in Fig getoon. 6. Anders as in Fig. 3, wat dieselfde resultate vir die geval van 'n volledige belegging, die resultate in Fig toon. 6 toon dat die afwykings van die maksimum MAE en maksimum drawdown konvergeer na nul, wat aandui dat die beperkinge voldoen. Figuur 6. Gemiddelde beperking afwyking teenoor geslag nommer vir AAPL strategieë waarin minder as 100% van die aandele belê in elke handel. Beperking afwykings vir 'n maksimum MAE en maksimum persentasie drawdown getoon konvergerende tot naby nul, wat die beperkings voldoen is. Vergelyk Fig. 3. Soos hierbo aangedui, is die verskil in die tweede bou was dat die persentasie van die aandele vir posisie sizing is toegelaat deur die bou algoritme om gekies te word, eerder as om teen 100% word vasgestel. Vir een van die top strategieë in die bevolking, die persentasie van die aandele as gevolg van die bou proses was 24%. Dit beteken dat 24% van die rekening aandele soos in die vorige bou belê in elke handel, eerder as 100%. Die gevolglike aandele kurwe vir hierdie strategie word hieronder in Fig getoon. 7. In skrille kontras met die buite-grootte opbrengste getoon in Fig. 4, die wat hier gewys resultate stem ooreen met 'n netto wins van ongeveer $ 90,000 en gemiddelde jaarlikse opbrengs van net minder as 9%. Maar, in teenstelling met die getoon in Fig strategie. 4, hierdie strategie voldoen aan al die gespesifiseerde beperkings, insluitend 'n maksimum MAE van ongeveer 9% en 'n ergste geval drawdown van ongeveer 19%. Figuur 7. Equity kurwe vir 'n AAPL strategie waarin 24% van die aandele belê in elke handel. 1. Die aantal filmpjes in elke plan verwys na die maksimum gelyktydige filmpjes kan besigtig real-time / vertraag in TradingExpert Pro (Rtalerts, AIQ Charts, aanhalings / barometer). 2. Die einde van die dag af te laai na jou plaaslike TradingExpert Pro databasis is vir 'n onbeperkte aantal filmpjes elke nag op alle planne. 3. Planne met 1 jaar geskiedenis einde van die dag verwys na die bedrag van die geskiedenis beskikbaar om af te laai vir 'n gegewe ENKELE. Wat markte is beskikbaar deur middel van NOK? Einde van die dag af te laai data Amerikaanse en Kanadese aandele, VSA Mutual Fondse, Amerikaanse indekse en data mark einde van die dag af te laai. streaming data Amerikaanse en Kanadese aandele, die VSA en ander indekse, termynkontrakte, FOREX 9 pare. Klik op 'n beurs / diens bundel waar van toepassing vir besonderhede van die filmpjes ingesluit. Nie-professionele EXCHANGE Maand Hoe om te ontwerp 'n Forex Trading Strategie wat werklik werk! Dit is sonder twyfel dat daar ton van forex strategieë wat jy kan kry om te leer online8230; Of die forex strategieë is uit forex forums of ander handelaars blog8230; it doesnt matter8230; Omdat die eenvoudige feit is dat daar so 8221; te veel 8221; verskillende forex strategieë wat jy kan leer om free8230; Wat in die process8230;.might gee jou meer verwarring as help Jy. Net soos die ou gesegde van 8230; 0,8221; Te veel keuses kan regtig verwarrend sleg wees. 8220; 8230; .. As jy is die vertroue op ander forex strategieë om die market8230 handel;.Maar een of ander manier kon net nie regtig konsekwent wins maak nie saak what8230; Dan miskien sy tyd Jy oorweeg die ontwerp van jou eie Forex Trading Strategie 8230; En dit is eintlik eenvoudig, solank Jy verstaan ​​sommige 8221; Waarheid 8221; oor hoe die prys beweeg in 'n forex market8230; Kom ek gee jou 'n voorbeeld op hierdie sin hier: Ons weet almal dat technically8230;.there is 3 rigtings wat die prys naamlik sou beweeg: 1) Up - Trend 8230 ;. (Bullish) 2) Af - Trend 8230 ;? (Lomp) 3) sywaartse of wissel (Onseker) Dis oor it8230; .. Dit is nie moeilik om dit te verstaan, maar STILL8230; 8230; ongetwyfeld die meeste handelaars 8221; GEDAGTE 8221; hulle alles wat weet: 8220; 8230;.OK8230; sy 'n Up-Trend now8230; .. Ek sal BUY8230; 8221; 8220; 8230;.I sien die neiging is af now8230;.I sal verkoop 8230; 8221; Klink redelik eenvoudig indeed8230; 8230; maar hoe kom slegs 5% van die handelaars in die wêreld regtig wins te maak konsekwent? Wat gebeur met die ander 95%? Hulle verloor klaaglik 8230;.again en again8230;.Na bars hul rekening (of ACCOUNTS8230 ;.) .. As jy nog steeds nie in die kategorie van 8221; Bars 8221; Jou account8230; 8230; 8230, dan beskou jouself gelukkig as wat jy gaan om hier te leer dalk jou standpunt oor forex trading8230 verander; En selfs Super-klag Jou sukses 8230; .. Geen grap! Easy8230;.just verstaan ​​dat in die forex market8230;.there is sekere 8221; los 8221; patroon Jy kan neem voordeel van om alle verwagtinge aan jou kant sit. Soos 8230 ;? Dit is hier niks anders as 8221; Prys nadeel / retracement 8220; 8230; .. Of dit is 'n up-Trend8230; 8230; of Down-Trend8230 ;. Daar sal seker wees nie 'n 8221; Prys nadeel / retracement 8221; tydperk wat jy met 'n goeie beloning / risiko verhouding het 8230 kan ingaan; So om jou eie Forex Trading Strategie ontwerp wat werklik works8230; Dit het om toegang tot hierdie 8221; Prys nadeel 8220; 8230;.en ten volle gebruik te maak van dit .. Kom ons sê dit is 'n Down-Trend now8230; .. En die prys 8221; Reeds beweeg / tempo 8220; 8230; .. Is jy gaan om te spring in 'n reguit weg en in elk geval te plant 'n stop-verlies waarde net omdat ander handelaars gesê dat hulle ook dat die bedrag van Pips gebruik vir dit? Absolute no8230 ;! Dit sou soms werk, maar as jy wil werklik sit alle verwagtinge aan jou kant 8230 ;. Jy moet regtig die 8221 kry; WENK 8220; uit die mark itself8230; 8230; veral die prys aksie. Hier is wat ek bedoel met 'n 8221; Trek-Terug 8221; tydens 'n down-tendens aandeel: Forex nadeel handel strategie Die ongelooflike ding is that8230; .. 8230, of sy in 'n up-tendens, Down-tendens of sywaartse market8230 ;. Dit 8221; Prys nadeel 8221; sal beslis bestaan ​​en dit is net 'n kwessie van hulle spot en gee dan in die heersende tendens. (8230 ;. en strategies te plant die keerverlies net op die top van die trek-terug 8230 ;.) Moreover8230; .. dit is ook die enigste verskynsel wat sal plaasvind in die mark maak nie saak wat die rigting is8230; So ten einde vir jou 'n forex strategie te ontwerp wat werklik works8230; Jy het net om hierdie strategie om die 8221 te ontwerp; Prys - nadeel 8221; faktor 8230; Dit is wanneer jy intik tydens 'n Price - nadeel dat Jy kan 'n goeie beloning / risiko verhouding bereik elke keer Jy handel .. Gekombineer met klank geld management8230;.Jy sal nie 'n probleem hark in ooreenstemming winste uit jou handel week ná week8230 het; maand na maand .. (8230; net soos ek do8230; .. * glimlag *) Niks is beter as in staat is om die forex mark selfvertroue te handel en die wete dat elke keer as jy gaan in 'n trade8230; .. Jy is in werklikheid om alle verwagtinge aan jou kant! Hierdie gevoel is inderdaad baie nice8230; .. Probeer dit en jy sal know8230 ;. So8230; .. isnt dit tyd Jy ontwerp 'n Forex Trading Strategie wat werklik werk ná hierdie 8230 ;?